Ehlers fisher transforma forex

Trading Software Ehlers Fisher Transform Introduzido por John Elhers, o Fisher Transform é baseado no artigo Usando The Fisher Transform na edição de novembro de 2002 da Stocks and Commodities Magazine. Foi projetado para definir claramente as principais reversões de preços com seu tempo de resposta rápido e pontos de viragem nítidos e distintos. Baseia-se no pressuposto de que os preços não possuem uma função Gaussiana de densidade de probabilidade (PDF) (movimento da curva em forma de sino), mas que, ao normalizar o preço e aplicando o Fisher Transform, você poderia criar um PDF quase gaussiano. Singals pode ser gerado pelos pontos de cruzamento do Fisher e sua linha de sinal. Os materiais apresentados neste site são apenas para fins informativos e não se destinam a um investimento ou a um aconselhamento comercial. Os materiais de leitura sugeridos são criados por terceiros e não refletem necessariamente as opiniões ou representações da Capital Market Services LLC. Consulte a nossa página de divulgação de riscos para obter mais informações. Disclaimer de Risco: a negociação on-line de Forex possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário. O código M4 para a transformação do pescador inverso suavizado do RSI rsi (5) e wma (9) é padrão para o Rsi original da Ehlers I-fish que é: price - gt rsi (5) - gt lwma (9) smooth - gt i-fish. Seu gráfico em forma de retângulo sobre este não é o resultado dele. É alguma adição pelo fabricante do mod que você está usando. Mas a fórmula de Vervoorts é bastante diferente: preço - gt dez aninhados e subsequentemente re-pesados ​​lwma (2) smooth - gt rsi (4) - gt zerolag-ema (4) smooth-gt i-fish. Os padrões de rsi (4) e ema (4) estão em todos os códigos das outras plataformas. Vervoort sugere negociar seu indy com essas configurações, juntamente com ARSI e stoch, mas estes podem se aplicar a gráficos de ações diárias como de costume com esses caras. E mesmo depois de dez minutos de google intensivo, não consegui encontrar o artigo completo da revista SampC. Descobri que tem sido mq4 codificado para a seção de elite no tsd, mas não conseguiu encontrar uma cópia vazada também. Edite: sim, eu adivinhei: swingtradingdaily201812. CingE280A6. E encontrou o blog de Vervoorts, ele troca diariamente eurusd e sampp500 com este e muitos outros indicadores. Sim, eu obtive o primeiro provável dessa maneira, depois o postei (mercados acabei de parar), depois carreguei no testador visual - grrrr, pintado como o inferno que falsetrue bloops trabalhou para mim, encontrei isso e estava em uma euforia que começou a desenhar corretamente Que eu não tentei nada mais, acabei de publicar este que funciona. Mas provavelmente foi outro erro - meu primeiro indy. Experimente, obrigado, edite: tentei, não consiga me livrar da pintura. Olhando para o código - eu não consigo ver como ele pode pintar. Não é necessário fazer o quotfalsequot, quottruequot quando usar arrays como Series - ArrayResize sempre adiciona um novo slot ao quotright quot end. Fui através do fio que você mencionou. Para imitar os buffers de indicadores com arrays, é preciso manter seu tamanho em barras e deslocá-los para uma nova barra. Os conselhos do Zen Leows estão localizados, ele sugere mudar cada elemento na matriz dentro de um loop de extensão das barras. Como isso pode ser bastante demorado, rangebound sugere o flip AsSeries e finalmente conclui que, se a matriz for AsSeries desde o início, o ArrayResize () sempre desloca os dados na direção desejada. Eu me atrevo a dizer que a suposição está errada. Elementos armazenados na matriz (independentemente de AsSeries ou não): ponto de vista ABCDE de dados, se não for definido AsSeries: ind. 0 1 2 3 4 dados ABCDE ponto de vista se configurado AsSeries - isto é como buffer, barra atual E: ind. 4 3 2 1 0 dados ABCDE Agora, se eu aplicar ArrayResize (), ele irá adicionar o espaço no índice mais alto, ele estará no lado direito (na barra atual) somente se a matriz não estiver configurada como AsSeries. Os dados não flip, apenas o índice faz. Eu preciso manter os arrays AsSeries durante o cálculo (iMAOnArray, iRSIOnArray) e se eu os manter assim e redimensionar, um novo espaço será adicionado antes do barquot mais à esquerda, deixando os dados onde estava. Mas se eu virar o índice para quotnormalquot, ArrayResize () fará um novo espaço (com o índice 5 para os dados F - a nova barra), então, lançando o índice de volta será zero para F - e a matriz mudou como um bônus Parece Os elementos são realmente sequencialmente quothardwiredquot em mql4, como um arquivo contíguo na memória ou no disco. Bem, isso só funcionará até que as barras não alcancem o MaxBarsOnChart. Então o indicador que postei em 2 é defeituoso com esta doença - ele vai parar de desenhar se o barcount no gráfico estiver cheio. Eu não posso editar a postagem 2 mais. Peço desculpas, espero corrigi-lo e este será o final de edição beta: parece que não há necessidade de se preocupar com o problema das barras, mt4 continua descuidadamente adicionando barras acima do limite (veja a imagem - MaxBarsInChart 200, atualmente Bars229, cai de volta Para 200 novamente após o reinício) para que os dois indicadores publicados funcionem bem. Registrado em maio de 2006 Status: Somente um nome de usuário. 1.367 Posts Eu resolvi o problema Barras há algum tempo, configurando barras máximas (histórico e gráfico) para um bilhão-1 (toolschart). Talvez eu esteja errado, mas eu entendi a rotina de mudança de Zen Leows para ser necessária somente para arrays usados ​​na forma quotnormal (da esquerda para a direita) que eu nunca faço, uma vez que o MT4 está orientado a usar da direita para a esquerda. Anexado é outro indicador de Ehlers que eu fiz converter da TradeStation que simplesmente não poderia funcionar corretamente se a explicação Rangebounds estava incorreta. Suponho que a única maneira de colocar isso na cama é escrever um pequeno pedaço de código para testar e imprimir especificamente as várias possibilidades - talvez eu faça exatamente isso quando encontro tempo. Se eu tivesse o meu jeito, escreva tudo no Python (ou no novo Java). Anexado é outro indicador de Ehlers que eu fiz converter da TradeStation que simplesmente não poderia funcionar corretamente se a explicação Rangebounds estava incorreta. Sim eu entendo . E eu já vejo um motivo: você não está configurando ArraySetAsSeries (arrayX, true). Você não precisa fazer isso, você simplesmente declara a matriz (cada matriz não é o AsSeries por padrão) e faça todos os cálculos quotmanuallyquot, indexando-os quotbackwardsquot como você vai (da direita para a esquerda). De fato, a indexação não é importante para você, se você manter o calc no caminho certo com o índice. É por isso que ArrayResize simples (arrayX, Bars) funciona para você. Acrescenta um slot no lado direito. Mas eu era preguiçoso para calcular LWMA, EMA e RSI fazendo matemática simples, então eu uso as funções iMAOnArray () e iRSIOnArray () de mql4. A implementação dessas funções instantâneas é de alguma forma estressante e o MQ foi criticado por isso - eles calculam da esquerda para a direita (barra mais à esquerda) e se você quer fazer um MA ou RSI em uma série de tempo indexado em estilo mt4, a matriz preparada deve ser ArraySetAsSeries (arrayX, true). Caso contrário, o iMAiRSIOnArray retorna sem sentido. Mas se AsSeries, então ArrayResize () adiciona um slot no lado esquerdo, daí o flip necessário e, portanto, Quotlets da declaração Rangebounds setem todas AsSeries e redimensionar é errado, eu não posso me ajudar. Redimensionar para Bares sozinho fará o trabalho somente se não o AsSeriestrue, como com o seu MAMAv2 (indicador muito bom, obrigado). Sim, mql4 é quoteasyquot, mas parece ser estranho às vezes. Registrado em maio de 2006 Status: Somente um nome de usuário. 1.367 postagens Na verdade, ele funciona de forma igual, de qualquer maneira, desde que você declare a matriz como uma série para usar o iMAOnArray ou as outras funções da matriz. Desculpe jogá-lo na curva - eu realmente pensei que eu tinha esses arrays declarados como séries. Deve ter negligenciado isso quando fiz a codificação EDIT: eu honestamente não me propus a confundir as coisas. Ive voltou e declarou os arrays como séries no init () como eu deveria ter feito no início. O velho Benjamin estava certo Na verdade, ele funciona bem, de qualquer maneira, contanto que você declare a matriz como série para usar o iMAOnArray ou as outras funções da matriz. Desculpe jogá-lo na curva - eu realmente pensei que eu tinha esses arrays declarados como séries. Deve ter negligenciado isso quando fiz a codificação EDIT: eu honestamente não me propus a confundir as coisas. Ive voltou e declarou os arrays como séries no init () como eu deveria ter feito no início. LOL que começa a ser engraçado :-)) POR FAVOR acredite em mim, como um newb, a última coisa que eu quero fazer é irritar alguém que realmente aprecio. Mas eu fiz o mesmo entre, coloque isso no init (). Eu não queria esperar pelo mercado preguiçoso para mostrar o mesmo que eu tirei do testador visual - veja a figura em anexo, as marcas vermelhas começam o desenho. Parece ok quando colocado no gráfico, então ele começa a ser divertido. Esse é o tipo de pintura que eu quis dizer antes. Se você incorporar o ArrayResize () com o thingy falsetrue, ele reverte para corrigir o comportamento. Imagem anexa (clique para ampliar) Desenvolvido por John Ehlers, a transformação Fisher é um indicador líder projetado para identificar claramente as principais reversões de preços e visualizá-los com seus pontos de viragem distintos e nítidos que refletem pontos onde a taxa de mudança é a maior. Baseia-se no pressuposto de que os preços não têm uma função de densidade de probabilidade normal (PDF Gaussiano), embora uma suposição comum seja a verdade. Uma função de densidade de probabilidade gaussiana é a curva de distribuição em forma de sino, onde 68 das amostras estão dentro de um desvio padrão em torno da média. No entanto, os preços não têm um PDF Gaussiano, onde é onde a transformação de Fisher entra. Ele muda a função de densidade de probabilidade (PDF) de cada forma de onda e o resultado possui um PDF Gaussiano. Isso agrega valor à negociação, porque quando os preços são normalizados para cair entre -1 e 1 e são submetidos à transformação de Fisher, raramente ocorrem movimentos de preços extremos, portanto, podem ser muito mais facilmente definidos. Os pontos de viragem são nítidos e distintos, e podem ser inseridos com um menor atraso, melhorando assim o retorno das negociações bem-sucedidas. O indicador é visualizado por duas linhas 8211, a linha de transformação de Fisher e uma linha de sinal, cujos crossovers geram sinais de entrada, como as linhas rápidas e lentas do oscilador estocástico8217s. No entanto, como muitos outros indicadores, especialmente os líderes, não é à prova de engano e é propenso a whipsaws que geram sinais falsos. Assim, a transformação de Fisher é melhor usada em uma combinação com outros indicadores para alcançar um melhor desempenho. Um exemplo é postado abaixo. Fundada em 2017, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. Divulgação de Risco Financeiro O BinaryTribune não será responsável pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela dependência das informações contidas neste site. 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